Вакансии
ЗАКРЫТА Крупный Российский Банк в поисках Руководителя Дирекции статистического и портфельного анализа
Служба риск-менеджмента
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать подробнее о вакансии.
ЗАКРЫТА Крупный Иностранный Банк в поисках Начальника отдела методологии кредитных рисков
Отдел методологии Команда в подчинении: 3 сотрудника.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать подробнее о вакансии.
ЗАКРЫТА Крупный Российский Банк в поисках Руководитель направления достаточности капитала Дирекции статистического и портфельного анализа.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать подробнее о вакансии.
ЗАКРЫТА Крупный Российский Банк в поисках
Руководителя направления Отдел управленческой отчетности и методологии Управление портфельного анализа
Департамент интегрированного риск-менеджмента
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать подробнее о вакансии.
ЗАКРЫТА Крупный Российский Банк в поисках
Эксперта Отдел анализа и прогнозирования резервов РСБУ/МСФО
Управление портфельного анализа
Департамент интегрированного риск-менеджмента
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать подробнее о вакансии.
ЗАКРЫТА Младший менеджер по управлению капиталом.
Финансовый департамент крупного международного банка
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать подробнее о вакансии.
ЗАКРЫТА Главный специалист по стресс-тестированию в отдел оценки портфельных рисков и экономического капитала
Требования:
- Высшее образование (техническое, математическое, экономическое)
- Английский язык на уровне upper intermediate и выше
- Продвинутые знания подходов к оценке рисков и достаточности капитала по рекомендациям Базельского комитета, знание нормативной базы Банка России по ВПОДК
- Опыт работы в области риск-менеджмента 2-3 года
- Знание методов математической статистики, теории вероятности и эконометрики
- Отличные навыки обработки данных, анализа, представления и визуализации информации
- Преимуществом являются навыки работы в специализированном ПО на базе SAS (отраслевые решения SAS Risk Management for Banking, Regulatory Risk Management, Financial Management)
Обязанности:
- Реализация проекта ВПОДК
- Разработка методологии и доработка текущих стандартов и совершенствование системы управления рисками и капиталом
- Доработка документов в целях выполнения требований Указания Банка России 3624-У
- Поддержание деятельности банка в рамках требований Basel II
- Разработка внутренних документов по управлению рисками и другие задачи, связанные с кредитными, рыночными или операционными рисками
Контактное лицо:
Евгений Боровков
ПАО Сбербанк
Email: EIBorovkov[at]sberbank.ru
ЗАКРЫТА Менеджер проекта ВПОДК в западный банк
Требования:
- Опыт работы в банках или консалтинговой компании не менее 2-х лет (risk management, ICAAP, Basel II)
- Высшее образование (финансовое, экономическое или математическое)
- Знание нормативной базы ЦБ РФ (3624-У, 139-И, 254-П, 283-П, 2005-У)
- Опыт построения SQL-запросов будет преимуществом
- Английский upper-intermediate
Обязанности:
- Реализация проекта ВПОДК
- Разработка методологии и доработка текущих стандартов и совершенствование системы управления рисками и капиталом
- Доработка документов в целях выполнения требований Указания Банка России 3624-У
- Поддержание деятельности банка в рамках требований Basel II
- Разработка внутренних документов по управлению рисками и другие задачи, связанные с кредитными, рыночными или операционными рисками
Резюме направляйте по контакту с указанием в теме [Basel]:
Ольга Литвиненко
Recruitment boutique S.M.Art
Email: ol[at]smart-boutique.ru
cel: +7(903)-108-60-09
tel: +7(495)-777-46-46, доб.104
ЗАКРЫТА Методолог по управлению налоговым риском банковской Группы
Основные функции:
- Разработка и внедрение инструментов учета налогового риска при принятии управленческих решений и оценке достаточности капитала
- Разработка методики учета принятых налоговых рисков при оценке деятельности бизнес-подразделений
- Разработка методики расчета риск-аппетита в части налогового риска, а также определения совокупного уровня таких рисков
- Разработка методики количественной оценки ожидаемых потерь от реализации налоговых рисков в условиях неопределенности
- Формирование системы внутренней и внешней отчетности о налоговых рисках (в т.ч. для руководства Банка, CRO, Банка России и т.п.)
- Актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) по управлению налоговым риском в соответствии с требованиями Банка России
Требования к кандидату:
- Высшее экономическое / финансовое образование
- Профильный опыт работы банковской сфере от 3-х лет
- Знание документов Банка России, устанавливающих требования к системам управления рисками
- Знание и практические навыки в области риск-менеджмента и современных подходов к оценке рисков
- Знания и практические навыки в области математики, технологий обработки информации, статистики, эконометрики
- Базовые знания в области бухгалтерского и налогового учета в банке
- Опыт самостоятельной разработки нормативных документов
- Умение четко и грамотно излагать свои мысли, обосновывать и дипломатично отстаивать свою позицию
- Стрессоустойчивость, многозадачность, умение работать в режиме сжатых сроков
Оплата труда определяется по результатам собеседования.
Контакт для направления резюме (в теме, пожалуйста, укажите [basel]):
Юрлова Анастасия
Подбор персонала для Центрального аппарата Сбербанка
Email: aayurlova.out[at]sberbank.ru
ЗАКРЫТА Cпециалист по скорингу/подготовке данных в крупный банк
Основные обязанности:
Участие в построении скоринговых моделей розничного кредитования. Оценка и постоянный мониторинг эффективной системы скоринговых моделей в Банке, контроль изменений входящей популяции, формирование предложений по изменению и совершенствованию скоринговых моделей, контроль качества внедрения скоринговых моделей. Подготовка данных для построения.
Образование:
высшее математическое/экономическое/техническое
Необходимые знания, навыки, качества:
Знание SQL обязательно, знание эконометрики и опыт построения эконометрических моделей,
желательно: опыт построения статистических скоринговых моделей в банках или коллекторских агентствах, опыт построения отчетов по мониторингу качества скоринговых моделей, знание продуктов SAS.
Приветствуется самостоятельность.
Для предварительного отбора резюме высылайте на career@icaap.io
ЗАКРЫТА Руководитель направления валидации в банк ТОР-10
Требования:
Опыт взаимодействия с представителями Банка России по вопросам ПВР приветствуется. При наличии интереса, пожалуйста, высылайте свои резюме для предварительного отбора на адрес career@icaap.io
ЗАКРЫТА Главный аналитик/Руководитель направления Департамента валидации
Функционал:
1. Разработка методологии валидации моделей PD, LGD, EAD для корпоративного бизнеса, моделей интегрированного риск-менеджмента (CPM, стресс-тестирование) и утверждение в виде нормативного документа по Банку (включая состав и методологию тестов, формат отчетов и т.д.) в соответствии с лучшими практиками и требованиями ЦБ РФ 483-П / 3624-У.
2. Валидация (оценка качества) моделей PD, LGD, EAD для корпоративного бизнеса, моделей интегрированного риск-менеджмента (CPM, стресс-тестирование) (включая формирование отчета - заключения, рекомендации по перестройке моделей с альтернативными предложениями в случае несогласия с результатами разработчика модели, сбор входных данных, обработка данных, проведение тестов, оценка полноты и качества документации по разработке модели) в соответствии с утвержденной методологией.
Требования:
- Опыт в разработке/валидации риск-моделей PD LGD EAD от 1-года
- Знание теории вероятности, математической статистики и эконометрики (регрессионный анализ, дерево решений, кластерный анализ, метод Монте-Карло и т.п.).
- Опыт работы с большим объемом данных, знание SQL
- Уверенное владение MS Excel и статистическими пакетами R/SAS Credit Scoring
- Образование высшее образование (техническое, математическое, экономическое)
- Знание документации ЦБ РФ (Письмо 192-Т, Положение 483-П, Положение 3624-У), Basel II
- Знание английского языка желательно
Контакты:
Email: career@icaap.io