Мы помогаем Вам улучшить систему управления рисками, чтобы Вы выполнили требования Банка России



507

Детальных вопросов для самооценки

149

Ответов на часто задаваемые вопросы

76

Видов рисков к идентификации

8

Типов финансовых организаций

Что такое ВПОДК?

В 2015 году ЦБ опубликовал указания 3624-У, 3883-У с требованиями к системам управления рисками и капиталом банков, к их внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК), реализовав международные стандарты Базель II в части компоненты 2, заменяющие рекомендательное письмо 96-Т от 2011 г.

product image

ВПОДК – это основа («ствол») существующего регулирования рисков российских банков, которая тесно связана с реализацией банком всех иных требований Банка Росси. ВПОДК – это в большей степени методология, тогда как 2005-У – это оценка фактических результатов деятельности.

Как сформировалось регулирование ВПОДК (компонент II) для российских банков?

meeting basel

Видеоматериалы по ВПОДК

Что необходимо?

  • Обеспечить минимальную (нулевую) надбавку к нормативу достаточности:
    • Разработав план работ по приведению систем к соответствию 3883-У;
    • Подготовив структурированные аргументы для обоснования перед ЦБ.
  • Провести проверку внутреннего аудита процессов управления рисками и планирования капитала.

Что нужно, чтобы добиться необходимого?

  • Прежде всего, разберитесь в требованиях Банка России. Вы знаете,
    • Что означает «соответствие характеру и масштабу деятельности»?
    • А какие риски учесть при выстраивании системы управления рисками?
    • Как часто готовить внутренний отчет по ВПОДК?
    • Какова частота реализации управления рисками на постоянной основе?
  • Затем пройдите оценку по требованиям Банка России;
  • На основе оценки сформируйте план работ по доработке ВПОДК.

Рекомендации по построению ВПОДК

  • Способ оценки рисков
  • Метод стресс-тестирования рисков
  • Риски, происходящие из категории банка
  • Риски, связанные с бизнес-моделью банка
  • Минимальная частота внутренних отчетов ВПОДК
  • Горизонт планирования
  • Используемая мера риска

Демонстрация решения по ВПОДК (00:06:02)

Преимуществом сервиса оценки ВПОДК является то, что результаты тестов остаются полностью анонимными и сохраняются только у Вас. Связь с сервером необходима только для проверки срока подписки. Мы не передаем результаты третьим лицам.

Пособие по ВПОДК

Подробные методологические рекомендации по реализации 3624-У и 3883-У предоставляются в качестве бесплатного пособия «ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 3624-У И 3883-У»

Скачать оглавление пособия

Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры

Самое важное при внедрении ВПОДК банка, страховой компании, НФП, профучастника - это внутри организации договориться о правилах (аппетите к риску) и реализовывать его пусть не в идеальном состоянии, но полностью выполняя то, что записано, и наоборот иметь задокументированным и аудируемым все выполняемое.

Протестируйте банк на проверку ЦБ РФ и получите ответы на все вопросы!

Состав продукта ВПОДК

1. АВТОМАТИЗАЦИЯ GAP НА СООТВЕТСТВИЕ ВПОДK

Продукт предоставляет автоматические ответы по 3883-У на основе глубокого анализа выполнения 3624-У в банке

vpodk1

По результатам GAP-анализа сформируется итоговая оценка готовности к ВПОДК и надбавки к Н1, с учетом сравнения по референтной группе банков (разработка Интерфакса, не имеющая аналогов по риск-отчетности банков)

vpodk2

В дальнейшем Вы сможете отслеживать прогресс внедрения ВПОДК на основе анализа нескольких оценок

2. ГОТОВЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТОВ ПО ВПОДК

  • Кредитный риск
  • Рыночный риск и торговые операции
  • Операционный риск
  • Процентный риск банковской книги
  • Риск ликвидности
  • Стресс-тестирование
  • Экономический и регуляторный капитал, достаточность капитала, лимиты (вкл. проверку значимости рисков)
  • Эффективность ВПОДК

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ONLINE ПОДДЕРЖКА ОТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

На период оказание услуги, вы сможете направить любой вопрос и оперативно получить ответ.

Новые типы организаций Новые виды рисков
Банк Банковская Группа НПФ ПрофУчастники (ПУРЦБ)
  • Пенсионный риск
  • Риск редукции
  • Риск обесценения залога
  • Кастодиальный риск
  • Коммерческий риск
Страховая компания Лизинг Репозитарий Промышленное предприятие

Соответствие критериям регионального банка

  • В продукте встроен инструмент, который позволяет ответить банку на 2 вопроса:
    • Может ли Банк получить статус регионального банка?
    • Что необходимо сделать Банку, чтобы получить статус регионального банка?
  • В инструмент встроен анализ размера активов банка и его присутствие в регионах РФ.
    • Создана база данных филиалов для всех банков РФ с размером активов < 7 млрд. руб.
Цвет Обозначение
Банк не присутствует в регионе
Банк присутствует в регионе
Здесь находится головной офис Банка
Банку следует уйти из региона, чтобы остаться РБ
Банку можно прийти в регион без утраты статуса РБ
maprussia

Полезные материалы (ссылки на публичные материалы по ВПОДК)

Это принципиально новый для нашей системы подход к надзорным действиям. То есть ЦБ будет анализировать не только совершенные отдельно взятые транзакции и решения менеджмента банка, а будет комплексно оценивать качество управления рисками

Банк России 14.09.2017 г.

Регулятор намерен учесть киберриск в требованиях к системе управления рисками в рамках второго компонента «Базеля II»

Банк России 22.02.2017 г.

Передача процессов управления рисками (кроме идентификации) возможна только участнику Банковской Группы, без аутсорсинга

Интерфакс 04.10.2016 г.

...при оценке ВПОДК небольших (малых) банков Банк России МОЖЕТ ограничиться только дистанционным изучением данных формы отчётности по ВПОДК и внутренних документов кредитной организации, представленных по запросу

Банк России 21.09.2016 г.

Важно не просто назвать значимые риски, но и проверить, что по всем ним приведены контрольные метрики. Положительным при оценке ВПОДК будет и указание аппетита к риску по данным метрикам

Интерфакс 02.09.2016 г.

При оценке ВПОДК будет учитываться тип вопроса, когда в одном случае будет приниматься в учет балл, соответствующий ответу, данному банком (например, для вопросов вида соблюдения лимитов), а в другом (о периодичности отчетности и охвате рисков, например) - балл будет корректироваться относительно оценок по референтной группе банков

Вебинар Интерфакс 28.04.2016 г.

…требуя разработать ВПОДК, Банк России ожидает, что банки учтут в системе управления рисками то, что не учитывают единые, усредненные, унифицированные подходы регулятора

Ведомости 21.03.2016 г.

Представляется неверным представить ВПОДК только как контроль минимальных требований к капиталу, описанных Банком России (395-П, 139-И и т.п.)

Встреча АРБ-ЦБ 20.08.2015 г.

Требование к организации службы управления рисками не означает формального создания одного подразделения

Встреча АРБ-ЦБ 30.06.2015 г.

…риск концентрации кредитного риска значим для каждого российского банка, заявили в феврале представители ЦБ на конференции АРБ

Конференция АРБ 25.02.2016 г.

Если страховые, лизинговые и иные организации являются частью банковских групп, то для них необходима реализация ВПОДК

Материал PwC 01.10.2015 г.

…для банков с размером активов менее 500 млрд рублей необходимо подготовить первый внутренний отчет о ВПОДК в первом квартале 2017 года, хотя проверка, скорее всего, будет только в 2018 году

Банковское обозрение № 2(4), 2015

Оценка качества ВПОДК проводится в целях оценки соответствия ВПОДК характеру и масштабу осуществляемых … операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков

Документ АРБ 19.12.2013 г.

Рассматриваемые вопросы ВПОДК

Полный перечень из 149 ответов и вопросов к ним Вы можете увидеть, подписавшись на наши услуги.

Пройти блиц-оценку системы управления рисками (ВПОДК)

Блиц-оценка ВПОДК отражает логику построения полной анкеты из 507 вопросов, включая использование принципа пропорциональности.

Стоимость блиц-оценки 500 руб. за одну оценку. Оплата взимается через сервис Яндекс.Деньги после внесения ответов и до генерации отчёта.

1. Укажите тип оцениваемой организации

Нужна консультация по ВПОДК, валидации/аудиту ВПОДК? Спросите нас. Мы постараемся оперативно помочь Вам!



Нас рекомендуют

г. Москва

«Форма самооценки ЭФИР ВПОДК позволила нескольким десяткам российских банков доработать свои системы управления рисками и качественно подготовиться к грядущей проверке Банка России. Особенно полезными для банков были консультации и разъяснение вопросов по методологии ВПОДК»

— Евгений Прощин, руководитель проекта ЭФИР, Интерфакс

г. Екатеринбург

«Форма самооценки по ВПОДК в Excel и консультации по методологии ВПОДК, облегчили Банку процесс приведения внутренних нормативных документов в соответствие требованиям Банка России. Поэтапные ответы на вопросы, приведенный в форме самооценки, позволяют выявить слабые места в действующей методологии ВПОДК и исправить их.»

г. Челябинск

«На этапе внедрения ВПОДК в Банке данный инструмент позволил быстро и эффективно провести оценку качества системы управления рисками и капиталом Банка в соответствии с требованиями 3624-У, 3883-У и выделить направления, которые требуют доработки. Предлагаемый инструмент предлагает полную детальную оценку и охватывает все 4 блока оценки в соответствии с 3883-У»

— Елена Малютина, начальник отдела анализа и оценки рисков

Наша команда

Penikas

Генрих Пеникас

Организатор проекта

Генрих Пеникас имеет более 13 лет опыта работы в сфере управления рисками финансовых и промышленных организаций, включая крупнейшие банки Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Интеза, Банк Австрии Кредитанштальт.

В 2008 г. Генрих получил степень магистра экономики в университетах Париж-I (Сорбонна), Парижской школе экономики и Высшей школе экономики, в 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Математические и инструментальные методы в экономике», является автором 85 научных публикаций, в том числе соавтором монографии "Анализ математических моделей Базель II" (Физматлит, 2010; 2013) и научным редактором книг "Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)" (Юрайт, 2016) и "Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР)" (Юрайт, 2016). Его статья о 40-летней истории регулирования рисков банков со стороны Базельского комитета была опубликована на английском в 2015 г. в Вестнике Центрального Банка Испании.

С 2016 г. Генрих является членом Правления российского отделения международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA), в 2012-2016 руководил группой по ВПОДК и Базель III в ассоциации российских банков (АРБ).

+7.916.514.16.20

penikas[at]icaap.io

URL: https://www.hse.ru/staff/penikas

Kirsanov

Александр Кирсанов

Главный программист

Выпускник МГТУ им. Н.Э.Баумана, окончил факультет “Информатика и системы управления”. В настоящее время является аспирантом МГТУ им. Баумана. Интересы включают разработку сайтов, баз данных, программирование.

+7.926.535.08.14

kirsanov[at]icaap.io

Иные полезные материалы по управлению рисками

Или позвоните по тел. +7 (916) 514-16-20